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螺纹2101期货合约11月24日行情技术分析

http://www.100ppi.com  2020年11月25日 08:15:24  原创 (鸿福)
生意社11月24日讯

  螺纹2101合约11月24日在3911低开34点,最低3895点,最高3924点,收盘3910点,跌35点,或-0.89%,成交量1290303手,较周一1290303手,减量681425手,或大幅度缩量 -52.8%,持仓1037906手,大幅度减仓38145手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  (1)低开震荡,窄幅横盘收跌。全天振幅从3895--3924只有29点的振幅,与昨天冲高回落4005--3903共计102点振幅,不足三成,收盘3910,只比开盘低了1点;这反映出在3900一带多空双方势均力敌。

  (2)成交量大幅度萎缩681425手,或萎缩52.8%,这反映出在低位横盘阶段多空双方都比较谨慎,以观望为主,不敢用急用强,方向不明确。既是震仓洗盘的过程,也是结构调整的过程,还是移仓换约的初始阶段。

  (3)全天减仓38145手,除了夜盘开始20分钟多空双方还略有增仓博弈外,其余时间都处于稳步减仓当中,无论是反弹还是下跌,整个震荡以缩量减仓为主,说明多空双方都在稳步移仓换约。我们从2105合约来看,全天持续增仓23346手,也印证了以上观点。

  一、日线分析

  1、在昨天冲高回落收出纺锤形大阴线一根后,今天收出小螺旋桨阴线,上影线13点--实体1点--下影线15点。今天开盘3911是立足周一收盘价3911之上,开盘初期向下攻击跌破3900整数关口后,在3895止跌反弹,在上冲到3917以后,形成了全天窄幅震荡横盘走势,向上最高3924点,没有突破5日线3929压制,回落后也是在3905之上横盘震荡,收盘3910点,比昨天收盘价仅下跌1点,说明行情初步企稳,全天大幅度缩量减仓跳空低开、窄幅震荡收跌,技术特点是:

  (1)今天收出小螺旋桨阴线。上下影线差不多,实体只有1点,说明反弹力度较弱,但空头也不想大幅度砸盘,3910这里多空相对均衡。但是,由于反弹不过5日线3929压力,说明攻击线压制作用很强,而跌破3900后创出3895地点,也破了昨天支撑点3903,这说明行情还处于探底过程中;下方有13日线3877点---上升通道下轨3870点双线粘合,从日线角度看,这个职称是需要检验的。也就是说今天虽然暂时企稳但下跌探底并没有结束,至少还会向下检验双线支撑。我们提示的后续行情的运行会沿着三线双通道做大幅度震荡:13日线3877---5日线3929---布林通道上限4008,以5日均线为核心,13日线为下轨,目前是在下通道内弱势震荡运行,还没有检验下轨支撑。

  (2)尽管今天缩量小幅收跌,但减仓38145手,这个持仓头寸减持幅度是不小的,这反映了多空双方对后市方向都没有必然的把我,也是在谨慎中移仓换约,等待主力博弈给出方向。

  (3)尽管中短期均线多头排列还在:5日线3929---13日线3877--21日线3809---34日线到了3737---55日线3697,但是上五均线运行已经出现了方向上的差异:分别下行了2点--13日线上行13点---21日线上行15点---34日线上行11点--55日线上行2点;很明显前期是5日线出现了向下拐头,而其余中短线继续向上发散,这说明短线行情还是存在回调压力,但由于中短线的上行,也强化了下方支撑,让行情有了依托。

  2、日线辅助指标多头趋势继续转弱:VOL指标粘合后下拐,成交量萎缩;长线指标金叉向上但发散斜率变小,红柱缩短;短线指标死叉发散,红柱缩短。MACD指标接近死叉,红柱缩短;PSY指标死叉发散;NDB指标死叉发散,CCI指标周一收向下拐头收在114.23上,今天则死叉100后,收在64.81上,出现下跌行情也是昨天分析预期中的事情。

  二、周线分析

  1、本周收出一根长实体纺锤型大阴线,开盘在3981点,最高4005点,最低3895点,收盘3910点,较上周跌67点,或-1.68%,上影线25点--实体69点--下影线8点,本周在上周收盘价3977点支撑之上开盘,向上突破4000点整数关口后,创出4005新高,然后掉头向下砸盘出货,一举跌穿了布林通道上限3924后,创出3895低点,收在3910上,失去了布林通道上线支撑。本周行情有几个特点:

  (1)在周线四连阳多头强势攻击下,本周冲高4005点后回落,出现放量出货杀跌走势,二天连续出货171410手,占周五持仓的14.1%,我上周五就在各群提示过了,周一可能收复3990年内高点并突破4000整数关口后,会构筑头部,加上移仓换约,很可能引发主力出货,要注意多头锁仓或者平仓离场,现在看多空转换节奏确实太快,绝大多数投资者根本反应不过来,就做了电梯或追涨被套。今天在低位开盘收盘和窄幅震荡,多空双方都考验耐心和信心。

  (2)继续保持周线多头排列:5周线3842--13周线3707----21周线3688--34线3560----55周线3522;以上五均线今天分别上行0点--0点---0点---0点---0点;但均线停止了发散上行,5日线3842点为攻击线,很可能在日线支撑3877--3870破位后,考验5周线支撑,会帮助行情止跌企稳。

  (3)目前年内前高点3990---布林通道上限3924---新高点4005将成为震荡的直接压力位,后续如果想再创新高,需要在经过连续洗盘和移仓换约进行到一定阶段之时再创造机会。

  2、周线辅助指标:VOL指标粘合下拐,成交量不足;MACD指标金叉发散,红柱加长,CCI指标上周收在182.60上昨天向下拐头收在156.55上,今天继续下行收在154.99上,说明多头趋势有所削弱,但还没有被破坏;长线指标0轴之上金叉发散,红柱扩大;而短线指标0轴之下金叉后快线下拐,红柱缩短;PSY指标出现死叉发散。NDB指标接近死叉,JAX线金叉处于金叉发散反弹状态,周线多头行情有所走弱。

  三、月线分析

  本月开盘在3703点,最高4005,最低3692点,收盘3910点,较上月涨208点,或+5.62%,收出长上影长实体纺锤阳线,上影线95点--实体207点--下影线11点;本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘,向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑;然后向上攻击新的目标位:多空分水岭3882-----布林通道上限4017,本月二度攻克了多空分水岭,创出4005点新高,距离下一目标位布林通道上限4017还有12点距离,基本上完成了月线攻击任务。目前布林通道上限拐头向下,从上周的4029---到本周的4017点,比上周下降了12点,这是一种回调信号。目前看多空分水岭3882这里还有一定支撑。今天在3895之上止跌反弹,印证了我昨天的观点。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单655175手---空单624690手---净多单30485手,多头优势4.7%;对比周一20大主力持有多单658959手---空单643252手---净多单15707手,多头优势2.4%可以看出:今天20大主力持仓1279865手,比周一持仓1302211手,减仓22346手,占全天减仓38145手的59%,这说明今天该合约六成减仓是20大主力机构所为,也就是说市场整体都在减仓,只是方向不同而已。

  2、与周一20大主力持仓结构比,今天减持多单3784手,减持空单18562手,净减持空单14778手,20大主力今天持仓净多单30485手,与周一持仓净多单15707手相比,从多头优势2.4%----变为多头优势4.7%,净多头优势提升2.3个百分点,20大主力在今天低开横盘震荡行情中,实现了双向减仓,净减空单为主;但是从今天20大主力自身对比周一数据会发现,他是增多单443手---减空单18562手--净减空单19005手,也就是说今天以移仓空单为主,这一点我们从2105合约上也得到了验证,2105合约今天双向增仓18928手---24001手--净增空单双向减仓39742---55032--净增空单5073手,实现了部分移仓进来;,也就是说由于20大主力结构的变化,实现了净空单的移仓换约,这只是主力移仓先后次序的不同,并不能说明行情后市继续冲高,只是会出现多头冲高移仓的可能性更大。

  3、12大双向主力持有多单430043手--空单459264手--净空单29221手,分别占20大主力多单65.6%--空单73.5%---净多单优势的(-96%)。与周一12大双向主力持有多单433643手--空单461870手--净空单28227手,分别占20大主力多单65.8%--空单71.8%---净多单优势的(-180%)相比,有以下变化:12大双向主力持有多单减仓3600手---持有空单减仓2606手---净减多单994手。双向主力12家较周一家数持平,整体持仓规模从895513手,到889307手,减仓6206手,占该合约全天减仓38145手的16%,这说明今天的双向主力并非是今天减仓的主力军,主要是双向主力结构在变化,双向持仓变化并不大;我们看今天的12家双向主力净持仓,从昨天12家净空头优势6.1%---转变为今天12家净空头优势6.4%,空头优势提升了0.3个百分点;单纯看今天的12大双向主力与周一变化,其实是增仓多单627手--减仓空单18145手--净减空单18772手,也是移仓换约的节奏。

  4、12大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单91462手;而净空头持5家,净持空单120683手。    

  对比周一数据:12大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单84406手;而净空头持5家,净持空单112633手可以看出:    

  (1)持有多单7家增持平,净持多单增仓7056手,做多实力提升8.3%。

  (2)持有空单5家持平,净空单增仓8050手,做空实力提升7.1%。    

  (3)7家净多头中有国泰、东证、瑞达、大地、海通5家增仓净多单16686手,而中信、华泰2家减仓净多单4150手,增减相抵,净增持多单12536手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢低增多为主,有利于企稳反弹。  

  (4)5家净空头中有永安、方正、五矿3家增仓净空单5074手,而东海、银河2家减仓净空单11310手,增减相抵,净减持空单6236手,说明空头主力分歧较大,但整体看是逢低减持空单为主,这很可能是移仓换约去了2105。

  5、今天持有多单过万手的4大主力,增一家  

  (1)中信持仓多单66504手---减仓多单3544手---持空单42091手--减仓空单907手--持净多单24413手---减持净多单2637手,削弱了多单优势。  

  (2东证持仓多单46052手---增仓多单1414手---持空单22962手---增仓空单954手--持净多单23090手---增持净多单460手,强化了多单优势。  

  (3)海通持仓多单28614手---增仓多单788手---持空单14835手---减仓空单6手--持净多单13779手---增持净多单794手,强化了多单优势。

  (4)大地持仓多单41559手---减仓多单31手---持空单26435手---减仓空单7822手--持净多单15124手---增持净多单7791手,显著强化了多单优势。以上4家净多头中有东证、大地、海通3家增仓净多单9045手,而中信1家减仓净多单2637手,增减相抵,净增持多单6408手,说明多头主力分歧不大,整体看还是逢低增多为主,有利于企稳反弹。

  6、今天持有净空单过万手大主力4家,增1家。

  (1)永安持仓多单56409手---减仓多单1843手---持空单126947手--增仓空单563手---持净空单70538手---增持净空单2406手,强化了空头优势。

  (2)东海持仓多单18519手---增仓多单990手---持空单35499手--减仓空单7103手--持净空单16980手---减持净空单8093手,显著削弱了空头优势。

  (3)银河持仓多单28684手---减仓多单356手---持空单41561手--减仓空单3573手--持净空单12877手---减持净空单3217手,强化了空头优势。

  (4)五矿持仓多单16394手---增仓多单195手---持空单32755手--增仓空单374手--持净空单16381手---增持净空单179手,削弱了空头优势。以上4家净空头中有永安、五矿2家增仓净空单2585手,而东海、银河2家减仓净空单11310手,增减相抵,净减持空单8725手,说明空头大主力分歧较大,但整体看是逢低减持空单为主,这很可能是移仓换约去了2105。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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