螺纹2010合约8月24日期货技术分析

　　螺纹尽管2101持仓835918手，已经超过2010合约740580手，排首位，但成交量327656手。只占2010合约成交量474701手的69%，还是没有完全取代2010合约的主力地位，所以，还要再等几天。下面还是分析2010合约技术运行特点。螺纹2010合约8月24日在3775低开5点，最低3775点，最高3810点，收盘3781，涨1点，或+0.03%，成交量474701手，较周五成交量成交量550678手，减量75977手，或缩量13.8%，持仓740580手，减仓38502手。全天走势从分时图看可以总结为：　　　　

　　一是低开高走，震荡反弹，冲高受阻，承压回落收涨，形成了二波过山车行情。夜盘在3775低开5点后，便直接向上展开冲击，夜盘阶段是稳步反弹的，高度有限，在3775--3794之间最高19个点的升幅，收盘在3792点，这表明主力还是有继续上攻的意图；早盘前10分钟再度上攻到3800的整数关口后承压下行，直到9点53分，回到开始来了一波快速上攻，9点43分前最高到3800点整数关口，便承压回调，直到回踩到3777点接近开盘价才止跌。这是第一波过山车行情。9点53分之后开始第二轮过山车行情的上升阶段，直到中午收盘前创出全天最高点3810点后，下午开始震荡回落，在3781点收盘。　　

　　二是继续缩量，再创近二个月新地量。全天成交量474701手，只相当于周五地量550678手的69%，这说明不仅行情缺少单边发展的持续性，而且在目前过山车行情下，市场的不确定性也造成了投资者更加谨慎，不愿意盲目介入追涨杀跌的圈子里。说明目前回调不到位，而反弹又缺少吸引力。　　

　　三是继续单向减仓，主力继续加速移仓。夜盘阶段以换手为主，减仓为辅，持仓769620手，比周五减仓9462手，占全天减仓的24.5%；日盘阶段明显减仓进度加快，全天共减仓38502手，主力继续在加速移仓换月。

　　一、日线分析　　　　

　　1、今天收出一根倒锤子阳线，上影线29点--实体6点--下影线0点，今天开盘3775直接在34日线3775支撑位上，经历二个过山车行情，最高3810完成反抽五线压力的任务，回踩收在3781点，站在了34日线上，全天严重缩量减仓收涨，与周五行情趋势异曲同工：　　

　　(1)周五在34日线之下3765点开盘向上攻击五线，只完成了三线上攻，最高3800点，收出阳棒槌线，收盘3783点；而今天明显力度较强，在34日线上3775开盘，完成上攻五线任务，最高3810点，收盘3781点；可以看出今天起点较高，收盘较低，中间过程二次上攻3800受阻---3810受阻，也就是说今天的行情前一波行情重复了周五的走势。在这个基础上完成了反抽五线行情压力的测试，从实际效果看，目前不具备反转的能力和条件。

　　(2)今天立足于34日线向上攻击的五线是：上升通道中轨3786-----MID线3791---5日线3794---21日线3499---13日线3808，最高3810刚好突破了五线压力上沿，从极度缩量减仓来看，这个反抽是失败的。接下来很可能会二次破掉34日线，向55日线3709---布林通道下限3710这个双向支撑位探底。

　　(3)这是甘氏线趋势，目前还在第六通道中间，在密集均线处完成二连跌之后的反抽任务，由于连续二天收长上影线的K线，表明上档压力较强，洗盘不充分，而这个六通道的下边，也就是第7道线3694成为了布林通道下限3710---55日线3709双线支撑的托底线，所以我把这个三线合并成一个支撑带作为本轮3888回调的下档拐点支撑。2、日线辅助指标空头趋势依旧：VOL指标死叉向下发散，成交量收缩；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标死叉小幅发散，蓝柱有所扩大；MACD指标死叉后发散，蓝柱加长；PSY指标死叉后再度发散；CCI指标周五上拐收在-105.32上，今天金叉-100产生反弹行情，收在-72.98上，形成弱势反弹行情。

　　二、周线分析　　　　

　　1、本周收出一根长上影的钉锤阳线，开盘在3775点，最高3810，最低3775点，收盘3781点，比上周跌-2点或-0.05%，上影线29点--实体6点--下影线0点，本周第一个交易日主要是在5周线3794之下开盘，向上反抽5周线后，创出3810高点后，再度承压下行回到5周线之下收盘，这个态势有继续向下拓展空间，回踩13周线3711点一带支撑的趋势和意图。我们前期预期的第二阶段的三线双通道运行：13周线3711----5周线3794--布林通道上限3917，目前正在成为运行的主战场。

　　2、目前周线还保持二个支撑带：　　　　

　　一是13周线3711支撑；　　　　

　　二是144周线3638支撑，这将是周托底线。　　　　

　　3、周线辅助指标多头趋势有所破坏：VOL指标继续死叉发散，成交量不足；MACD指标金叉后双线走平接近粘合形成待死叉；CCI指标周五收在93.01上，今天拐头下行收在74.04上，而没有继续上行去金叉100，这距离周线出现反弹趋势再远了一步。长线指标向上金叉后快线走平不再发散，红柱保持；而短线指标死叉发散，红柱缩短为红点。PSY指标死叉后继续扩大发散，整体趋势显示短线空头氛围继续强化。

　　三、从月线趋势看，本月开盘在3771点，最高3888，最低3755点，收盘3781点，涨4点，或+0.11%，收出倒锤子阳线，上影线107点--实体10点--下影线16点；开盘3771在上月底收盘价3777点之下，最低3755也没有深度回调，以上都得到了34月线3633---MID线3620---5月线3614三线交叉粘合强势支撑。　　　　

　　这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后，5月线从6月底3427修复为7月底的3504，而进入8月初后，5月线终于上行到3614点，这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑，也就是说进入8月份，日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。　　　　

　　进入8月份出现了上攻3888后，然后回踩支撑的趋势，由于月线支撑较滞后，目前看还主要是周线--日线主导运行节奏。

　　四、20大主力持仓数据分析　　　　

　　1、20大主力持有多单462568手---空单439635手---净多单22933手，多头优势5.0%；对比周五20大主力持有多单484862手---空单461033手---净多单23829手，多头优势4.9%；可以看出：今天20大主力持仓902203手，比周五持仓945895手，减仓43692手，占该合约全天减仓38502手的113.5%，说明今天的减仓全部是20大主力机构在移仓，而散户还增仓了5190手。　　

　　2、与周五20大主力持仓结构变动比，今天减持多单22294手，减持空单21398手，净减持多单896手，20大主力今天持仓净多单22933手，与周五持仓23829手相比，从多头优势4.9%----变为多头优势5.0%，多头优势提升了0.1个百分点。

　　3、14大双向主力持有多单336635手--空单327872手--净多单7863手，分别占20大主力多单72.8%--空单的74.6%---净多单优势的38.2%。　　　　

　　与周五14大双向主力持有多单377848手--空单344832手--净多单33016手，分别占20大主力多单77.9%--空单的74.8%---净多单优势的138.6%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单间仓41213手---持有空单减仓16960手---净减多单24253手，双向主力14家较周五持平，整体持仓规模从722680手，到664507手，减持58173手，占该合约全天减仓38502手的151%，这说明今天双向主力完全主导了二轮过山车行情，并加大了移仓换月进度。双向主力净持仓从净多单33016手----变为净多单8763手，从多头优势8.7%----变为多头优势2.6%，双向主力的做多动力下降了6.1个百分点.4、14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单63583手；而净空头持8家，净持空单54820手。　　

　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单87998手；而净空头持6家，净持空单54977手，可以看出：　　　　

　　(1)持有多单6家减2家，净持多单减持24415手，做多实力下降27.7%。

　　　　

　　(2)持有空单8家增2家，净空单减持157手，做空实力下降0.3%。　　　　

　　(3)6家净多头中有银河、海通2家增仓4978手，而中信、瑞达、国投3家减持净多单7909手，增减相抵，净减持多单2931手，这说明净多头大主力后市看空为主。　　　　

　　(4)8家净空头中有永安、东证、鲁证3家增持净空单9121手，而国泰、五矿、南华、海证、中辉5家减持净空单13092手，整体对冲净减空单3971手，这说明净空头主力后市看法分歧较大，但整体看多为主。

　　5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。　　　　

　　(1)中信持仓多单54982手---减仓多单6514手---持空单26253手--增仓空单63手--持净多单28729手---减持净多单6577手，明显削弱了多单优势.。　　　　

　　(2)瑞达持仓多单28468手---减仓多单3447手---持空单14717手--减仓空单636手--持净多单13751手---减持净多单2811手，削弱了多单优势。　　　　

　　(3)银河持仓多单29961手---减仓多单615手---持空单19776手--减仓空单4029手--持净多单10185手---增持净多单3414手，强化了多单优势。　　　　

　　以上三大净多头主力中，银河1家增仓净多单3414手，而中信、瑞达2家减持净多单9388手、增减相抵净减多单5974手，后市看继续下跌为主。

　　6、今天持有净空单过万手大主力2家，持平。　　　　

　　(1)永安持仓多单37660手---减持多单5352手---持空单64732手---减仓空单1905手--持净空单27072手---增持净空单3447手，强化了空头优势。考虑到周五净增空单4302手，永安已经连续二天净减多单强化了空头优势。　　　　

　　(2)东证持仓多单23243手---减仓多单2714手---持空单33917手--减仓空单981手--持净空单10674手---增持净空单1733手，强化了做空优势。　　　　

　　以上永安、东证二大净空头主力一致净增空单5180手，说明净空头主力后市看回调为主。

　　五、综上所述，今天行情特点主要有以下几个：　　　　

　　1、20大主力减仓多单21124手---减仓空单21066手--净减多单58手---持有净多单22933手，多头优势5.0%，多头优势提升了0.1个百分点。　　　　

　　2、14大双向主力减仓多单19026手---减仓空单17255手--净减多单1771手-----持有净多单8763手，多头优势2.6%，双向主力多头优势比上周五大幅度下降6.1个百分点。　　

　　3、三大净多头主力中，银河1家增仓净多单3414手，而中信、瑞达2家减持净多单9388手、增减相抵净减多单5974手，后市看继续下跌为主。

　　4、永安、东证二大净空头主力一致净增空单5180手，说明净空头主力后市看回调为主。

　　5、今天收出一根倒锤子阳线，上影线29点--实体6点--下影线0点，今天开盘3775直接在34日线3775支撑位上，经历二个过山车行情，最高3810完成反抽五线压力的任务，回踩收在3781点，站在了34日线上，全天严重缩量减仓收涨，与周五行情趋势异曲同工。周五在34日线之下3765点开盘向上攻击五线，只完成了三线上攻，最高3800点，收出阳棒槌线，收盘3783点；而今天明显力度较强，在34日线上3775开盘，完成上攻五线任务，最高3810点，收盘3781点；可以看出今天起点较高，收盘较低，中间过程二次上攻3800受阻---3810受阻，也就是说今天的行情前一波行情重复了周五的走势。在这个基础上完成了反抽五线行情压力的测试，从实际效果看，目前不具备反转的能力和条件。今天立足于34日线向上攻击的五线是：上升通道中轨3786-----MID线3791---5日线3794---21日线3499---13日线3808，最高3810刚好突破了五线压力上沿，从极度缩量减仓来看，这个反抽是失败的。接下来很可能会二次破掉34日线，向55日线3709---布林通道下限3710这个双向支撑位探底。