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螺纹2301合约12月1日期货主力持仓分析

螺纹2301合约今天在3756点高开11点---全天最高3785点---最低3732---收盘3752点----涨+7点,或+0.19%,持仓775894手,大幅度减仓74551手,成交858843手,较周三1108975手,大幅度减少250132手,大幅度缩量-23%,收出一根长上影螺旋桨阴线。

一、分时图分析

从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第23个交易日了。单纯看今天分时图走出了一个高开后震荡横盘,减仓夯实整固的行情。从23天整体趋势看,这是一个连续震荡反弹上升过程中构筑中继平台后,连续,三天向上突破创出3798高点后,回头夯实中继平台上沿3710的过程。全天最大振幅53点,开收盘价格变动只有-4点,全天整体看除了开盘放量上攻外,其余时间处于持续的缩量减仓过程。按运行特点主要分以下三个阶段:

1、21---23点,螺纹夜盘高开11点后,快速放量减仓上攻3780受阻转入震荡整固行情,开始缩量减仓洗盘。开盘3756---最高3780---最低3754--收盘3764,最大波动26点,价格变化+8点。持仓817205手,仓差-33240手,占全天减仓的44.6%,成交量358169手,占全天的41.7%,时间占比34.8%,整个夜盘上攻下探,多空形成反复均衡状态。

2、9点---11点30分,早盘跳空3785高开后,减仓震荡回落,继续洗盘。开盘3785---最高3785---最低3733--收盘3735,最大波动52点,价格变化-50点。持仓799469手,仓差-17736手,占全天减仓的23.8%,成交量320211手,占全天的37.3%,时间占比39.1%,整个上午盘持续减仓回落。多头出货的同时也在诱空。

3、13点30分---15点,继续缩量减仓,反弹上摸均价线受阻后,再度转入震荡整固。开盘3735---最高3762---最低3732--收盘3752,最大波动30点,价格变化+17点。持仓775894手,仓差-23575手,占全天减仓的31.6%,成交量180463手,占全天的21%,时间占比26%,整个下午持续减仓,但行情确实止跌反弹后形成横盘震荡,说明下午已减空单为主。

二、20家主力持仓结构分析

1、20家主力持仓多单481420手----空单437629手-----持净多单43791手---净多头优势9.1%,比周三持净多单33470手---净多头优势6.5%,大幅度净增多单10321手,净多头优势大幅度提升2.6个百分点,也就是说虽然这三天在横盘震荡,但是多头优势连续得到了明显强化。

2、20家主力今天双向大幅度均衡减仓:减多单36986手占比全天减多单的50%---减空单36499手占比全天减空单49%---净减多单487手,这说明20家大主力在反复震仓洗盘中形成双向大幅度均衡移仓换月。

3、14大双向主力持仓多单369073手----空单349592手---持净多单19481手---净多头优势5.3%。较周三14大双向主力持仓多单400430手----空单4377494手---持净多单22936手---净多头优势5.7%,小幅度减仓净多单3455手,多头优势小幅度下调0.4个百分点。

4、今天14大双向主力基本上是均衡减仓:减仓多单30373手---减空27411手---净减多单2962手----占今天20家主力净减多单487手的608%。

5、连续八周我们统计的中信,华泰、国泰、永安原四大空头,上周五四大空头合计持有净空单52376手,较周四大幅度减仓净空单32129手,这说明四大空头在本周反复震荡洗盘中对冲后实现净减仓空单2460手,这是延续了上周大幅度净减空单的趋势,后市看涨。

本周一原四大空头以显著增多减空看涨后市为主:国泰大幅度净减空单34964手---净持空单17436手,这是继上周大幅度净减空单后,连续的增多减空;中信净增多单57手---持净多单6084手,双向均衡减持为主;永安净增空单1047手---持净多单7174手;华泰净增空单217手----持净空单93手。以上原四大空头合计现持有净空单18619手,较周五大幅度减仓净空单33757手,上周五也是净减空单32129手,这说明原四大空头已经转向看涨。

本周二原四大空头整体上继续保持减空单趋势:国泰大幅度净减空单8145手---净持空单9291手,从10万多手净空单减到了不足十分之一的水平;华泰净减空单4270手---持净多单4177手,空翻多;永安净减空单9396手---持净多单2222手,空翻多;中信净减多单5899手----持净夺单185手。以上原四大空头合计现持有净空单2707手,较周一大幅度减仓净空单15912手,而上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手,连续三天净减空单81798手,可以说最近三天的向上突破行情,就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力。后市看涨。

本周三原四大空头全部实现空翻多:国泰大幅度净减空单9363手---净持多单72手;中信净减空单4600手---持净多单4785手;永安净减空单4096手---持净多单6318手;华泰净减空单3095手----持净多单7272手。以上原四大空头合计现持有净多单18447手,较周二大幅度减仓净空单15740手,首次实现空翻多净持仓优势;从上周五净减空单32129手---周一减仓净空单33757手--周二净空单15912手---周三减仓净空单15740手,连续四天净减空单97538手,就是原四大空头大幅度减空单提供的反弹动力和托底支撑。意图后市看涨。

本周四原四大空头出现了小幅度分化:国泰净减空单3387手---净持多单3459手;中信净减多单4468手---持净多单317手;永安净减多单1085手---持净多单5233手;华泰净减多单3212手----持净多单4060手。以上原四大空头合计现持有净多单13069手,较周三小幅度减仓净多单5378手,继续净多头持仓优势;后市看涨。

三、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析

1、10大多头持仓346565手,大幅度减仓26843手,说明多头主力在加大力度逢高移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安原四大空头今天减仓多单18547手,占比10大多头减仓的69%。  

2、10大空头持仓286624手,减仓24429手,说明空头主力也在移仓换月。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单13169手,占比10大空头减仓的54%。

3、10大多空比较,净持多单59941手,比周三净减多单2414手,变化不大。而原四大空头今天净减多单5378手,这说明原四大空头在主导着行情走势。综合以上情况分析,周五行情很可能会继续夯实89日线3731---13日线3718双线支撑区后,继续向上冲击日布林通道上限3839----上升通道中轨3850压力区。

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